指数增强类产品

策略使用数量化的选股模型对标指数(目前为中证500)构建一篮子股票组合,模型追求由股票组合获取超越中证500指数的超额alpha收益,是衡量投研能力的核心指标;投资者在获取超额alpha收益的同时获取指数的涨跌收益。指数增强型产品在指数上涨时用超额alpha增厚产品收益,在指数下跌时可提供一定的缓冲。

市场中性类产品

在使用数量化的选股模型构建一篮子股票组合的同时,建立与股票组合等市值的空头合约(如股指期货、融券等)对冲掉市场指数涨跌对产品的直接影响,追求长期绝对收益。









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